Inače, prije no što se skrasila sa sadašnjim suprugom, Milla je bila u kratkom braku s kolegom glumcem Shawnom Andrewsom. Udala se tako 1992. kada je imala tek 17 godina, a Andrews je imao 21. Iako se zakonski mogla udati, Milina majka se umiješala te je uspjela razvrgnuti taj brak nakon samo dva mjeseca. Svi su mislili kako je Milla premlada da bi stupala u takve ozbiljne veze, a i sama manekenka kasnije je priznala kako nije znala što radi. Drugi njezin brak bio je s redateljem Lucom Bessonom u čijem je filmu „Peti element“ i glumila. Par se vjenčao 1997., a ceremonija je bila obavljena na brzinu u Las Vegasu. Odmah nakon što su izrekli zavjete, Luc i Milla išli su skakati s padobranom kako bi obilježili svoje uplovljavanje u bračnu luku. No, sreća nije potrajala jer su se rastali dvije godine kasnije. Čini se stoga kako je Milli u ljubavnom smislu doista tek treći bračni pokušaj donio sreću.